mercredi 10 août 2011

L'éconophysique

Que les bourses soient devenues de véritables casinos, où se jouent de gigantesques parties de poker, ne présenterait guère d'importance après tout, les uns gagnant ce que les autres perdent, si les fluctuations générales des cours n'engendraient pas , par leurs implications, de profondes vagues d'optimisme ou de pessimisme qui influent considérablement sur l'économie réelle. (...). Le système actuel est fondamentalement anti-économique et défavorable à un fonctionnement correct des économies. Il ne peut être avantageux que pour de très petites minorités. (Maurice Allais)

Je vous vois déjà vous gratter la tête en vous demandant ce que j'ai bien pu encore inventer. "Éconophysique", ça ressemble à un mot-valise bricolé à la suite d'un brainstorming, voire d'une soirée particulièrement arrosée.
Pourtant, le terme désigne une approche relativement récente mais tout à fait sérieuse de l'économie avec des outils issus de la physique.

Quand les physiciens s'intéressent à l'économie

L'économie concerne tout le monde, surtout en période de crise. Il n'est donc pas étonnant que des physiciens y prêtent attention. Ce qui est plus étonnant, c'est quand ils s'y intéressent suffisamment pour se dire que leurs idées de physiciens peuvent apporter une contribution importante à cette discipline, pourtant généralement assimilée à une science humaine.
Ce n'est pas une nouveauté en soi : ainsi, le prix Nobel d'économie 1988 Maurice Allais est un économiste autodidacte, qui s'est inspiré de la physique apprise lors de sa formation d'ingénieur pour aborder des problèmes de dynamique monétaire dans les années 1940.
Au passage, notons qu'il a apporté des idées très originales par rapport à la gestion des crises économiques. En effet, très impressionné par la crise de 1929 et ses conséquences désastreuses, il s'est engagé dans l'économie pour comprendre les mécanismes des crises et trouver des remèdes. Je vous invite à lire cet article qui synthétise ses idées. C'est assez éclairant sur la situation économique actuelle : les gouvernements font le contraire de ce qu'il préconise depuis les années 1970, et les crises se succèdent.
On peut citer bien d'autres auteurs isolés qui ont pu apporter des idées de physique (Daniel Bernoulli a introduit les probabilités dans l'économie, Benoît Mandelbrot a montré que les fluctuations des cours de la bourse ne sont pas gaussiens...). Mais on ne peut vraiment parler d'éconophysique qu'à partir du milieu des années 1990, quand des spécialistes de physique statistique se sont intéressés à la description des marchés financiers.
En effet, l'économie classique reposait sur des concepts d'équilibre et d'agents économiques homogènes, alors que les marchés financiers sont fortement hors d'équilibre et constitués d'agents hétérogènes. Précisément ce qu'étudiaient alors ces physiciens, grâce à leurs simulations numériques désormais permises par l'arrivée d'ordinateurs personnels assez puissants. Une communauté de chercheurs s'est formée progressivement, jusqu'à ce que l'on puisse authentiquement parler d'une discipline à part entière.


L'apport des physiciens à l'économie

Les physiciens ont des habitudes propres à leur discipline. Ainsi, plutôt que de bâtir des modèles simplifiés de l'économie, certains physiciens ont privilégié l'analyse empirique des données économiques, comme le ferait un expérimentateur.
Les physiciens ont également un bagage de concepts physiques très variés, dont certains peuvent s'appliquer à l'économie. Ainsi, dans un réseau physique (assemblée d'atomes, par exemple) ou des interactions entre voisins existent, dans certaines conditions le réseau s'auto-organise : on peut alors voir apparaître des phénomènes macroscopiques (à l'échelle de tout le réseau), dont le plus simple est la transition de phase (l'eau se transformant en glace en est l'archétype).
Ce type de phénomène peut avoir des analogues dans l'économie, qu'il est intéressant d'identifier et d'étudier avec les outils du physicien : par exemple, la compétition entre les deux standards Blu-ray et HD-DVD s'est soldée par la victoire de fait du premier, à l'instar d'une cristallisation qui sélectionne une orientation préférentielle des atomes dans l'espace lors de la solidification d'un liquide constitué d'atomes désordonnés.
Enfin, les modèles de physique statistique peuvent s'appliquer à divers domaines économiques comme par exemple la fiscalité : en effet, l'effet d'un type donné d'impôt (sur les revenus, sur le capital...) dans une économie de marché peut être simulé de manière assez similaire à un réseau d'atomes : les interactions entre "atomes" voisins représentent les échanges économiques entre les acteurs économiques (entreprises, particuliers...), et l'imposition correspond l'influence d'un "champ électrique ou magnétique extérieur" dont on peut régler les paramètres.
Vous en doutez ? Alors lisez cet article (en anglais) de deux chercheurs français. Ils introduisent notamment l'impôt sur le capital (cher à Maurice Allais) en plus de l'impôt sur le revenu, ainsi qu'une redistribution partielle de l'impôt collecté à tous les contribuables (une sorte de revenu citoyen). Leur modèle permet d'aborder le problème de l'inégalité de la répartition des richesses et en particulier de comparer différentes doctrines fiscales. A méditer en ces temps de pré-campagne présidentielle...

Une médiation technique ?

Il y a effectivement une démarche transversale très proche de la médiation technique dans l'éconophysique : l'utilisation de connaissances physiques dans un secteur complètement différent est, à n'en pas douter, une approche analogue.
Toutefois, l'initiative de l'éconophysique est celle des physiciens, autrement dit des experts, et non celle des financiers, des économistes ou des politiques, c'est-à-dire des utilisateurs potentiels. Cela a deux conséquences :
  • d'une part, si les financiers ont compris l'intérêt qu'ils avaient à utiliser des techniques dérivées de l'éconophysique, les économistes ne s'y intéressent que peu (et les politiques pas du tout), et la synergie qu'on pourrait attendre n'est pas forcément au rendez-vous ;
  • et d'autre part, certains sujets intéressants pour les économistes, et qui pourraient être abordés par des techniques de physiciens, ne sont aujourd'hui pas étudiés par les physiciens.
On est donc typiquement dans une logique de Technology Push, alors que la médiation technique correspond à une logique de Market Pull. Deux logiques complémentaires.